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フラッシュクラッシュの前兆と原因を特集!【対処法5選】

フラッシュクラッシュの前兆や対策方法について知りたいですか?本記事では過去のフラッシュクラッシュから前兆と原因を探り、その対策方法を特集します。フラッシュクラッシュで嫌な思いをしたことがある方は、ぜひ本記事を参考にして下さい。

 

フラッシュクラッシュの

原因は?

前兆はある?

対策を知りたい・・

 

結論、フラッシュクラッシュには前兆がある時とない時があり、どちらにしても対策は可能性です!

 

フラッシュクラッシュでは意図としない決済で悔しい思いをします。対処法を身につけて、最悪の事態を回避しましょう!

※中央銀行が行う為替介入はフラッシュクラッシュ対象から除外。

フラッシュクラッシュとは?(前兆はある?)

フラッシュクラッシュとは、ごく短時間で相場が急落し、その後すぐに元に戻ろうとする現象です。数秒から数分の間で大きく下落するので、損切りなどトレードが間に合わないケースがあります。

 

フラッシュクラッシュ

暴落→急騰が数秒から数分で起こる現象。

フラッシュクラッシュによりロスカットなどの損失をくらった人も多いはずです。FX投資家にとって、フラッシュクラッシュは大きな損失を招きやすく警戒すべき現象です。一方でフラッシュクラッシュをトレードのチャンスとする投資家もいるようです。

 

フラッシュクラッシュには前兆がないと言われています。しかし、実際にはどうなのでしょうか?

 

私自身、2021年12月のトルコリラの急騰時には前兆を感じました。(後ほどご紹介します。)

 

全てではないですが、フラッシュクラッシュには前兆があるはずです。

 

過去のフラッシュクラッシュの原因から前兆のヒントを得て、対処法を身につけましょう!

 

フラッシュクラッシュの原因(前兆のヒント)

フラッシュクラッシュの発生リスクが高まる3つの原因をご紹介します。5つの原因のうちどれかが重なると、フラッシュクラッシュが起きる危険度はさらに高まります。

 

フラッシュクラッシュ4つの原因

①アルゴリズムの過剰反応

②取引量が少ない時間

③マイナー通貨の低い流動性

④ストップ注文とロスカットの連鎖

フラッシュクラッシュには前兆がないと言われますが、これらの原因から備えることは重要です。

 

フラッシュクラッシュ4つの原因を把握していきましょう!

 

①アルゴリズムの過剰反応

近年、FXのトレードではAIやプログラムによるアルゴリズムを使うようになりました。

 

アルゴリズム取引はHFTとも呼ばれ、機関投資家やファンドマネージャーが使う高速で自動売買を行うトレード方法です。

 

HFT(High Frequency Trade)

アルゴリズムによる超高速取引。

1秒間に数千回のトレードを自動売買する。

アルゴリズム取引は相場の取引量が少ない(流動性が低い)時間など流動性が低い時に巨額の注文が入ると、敏感に反応し注文を何度も繰り返します。自動判断と高速取引を繰り返すことで、高速注文が一方的に偏り、相場を急変させる要因になります。

 

高速売買アルゴリズムの過剰反応はフラッシュクラッシュの原因の1つです。

 

②取引量が少ない時間

FX相場の取引量が少ない時間帯は、フラッシュクラッシュが起きやすくなります。

 

取引量が少ない時間

魔女が出る時間帯」とも呼ばれる。

FXでは24時間世界の市場が動くが、大きな市場が絡まない時間は流動性が低い。

→具体的には、ニューヨーク時間の夕方17時以降から2時間。

 

日本時間では何時?(N.Y時間の17〜19時)

サマータイム(4月〜10月):午前6時〜8時

通常季節(11月〜3月):午前7時〜9時

→取引量が少ない時間は日本時間の早朝。

 

世界の市場時間の表

※引用:SBI FXトレード

世界3大市場(NY、東京、ロンドン)が動いていない時間帯なので相場が閑散とするのも納得ですね!

 

言い換えると…オセアニアだけの時間帯に注意ということになります。また、各国が祝日で動いていない時間も流動性が低くなります。

 

セントラル短資FX→マーケット情報→FX休日スケジュールなどで各国の祝日を把握しておきましょう。

 

日本時間の6時〜9時と各国の祝日には注意!

 

③新興国通貨の低い流動性

マイナーな新興国通貨はそもそも取引量が少ないので、前述の取引量が少ない時間と同様に流動性が低い状態です。新興国通貨は一定の時間ではなく常にフラッシュクラッシュ原因を抱えていることになります。

 

新興国通貨の例

トルコリラ、メキシコペソ、南アフリカランド、人民元、ポーランドズロチなど

→人気の3大高金利通貨も含まれていますね!

 

米ドル、ユーロ、日本円、英ポンドなど主要国通貨に比べると取引量は少なく、ファンダメンタルズや機関投資家の操作にも大きく動いてしまいます。

 

新興国通貨は流動性が低いことを意識!

 

④ストップ注文とロスカットの連鎖

流動性が低い状態で相場が下落を始めると投資家たちのストップ注文が発動し、さらに相場を下げる連鎖が起こることがあります。下がった相場によりロスカットが発動し始めると、また相場を下げてさらにロスカットを招く連鎖反応が起こり得ます。

 

ストップ注文

損切注文のこと。トレーダーが逆指値注文を自ら入れている状態で、これ以上の損失を回避するためにあらかじめ注文したもの。

流動性が低くレートが下がり始めた時に意図的に相場を動かしてストップ注文(損切り注文)の連鎖を招くこともあります。

 

いわゆる、ストップ狩りですね・・

 

ストップ狩り

機関投資家などの大口が意図的に相場を動かして、ストップ注文を発動させること。

FX業者ではなく機関投資家などの大口が行う。ストップ狩りもフラッシュクラッシュを伴いやすい。

ストップ注文の連鎖と同じように、ロスカットがロスカットを招き相場が暴落することがあります。

 

ロスカット

証拠金維持率が決められた割合より低下すると自動で損切注文される。

割合は100%や80%などFX業者によって異なる。

流動性が低い時に急にレートが下がり始めると「ストップ注文とロスカット」が重なり連鎖的に相場が下がり、さらに「ストップ注文とロスカット」を招いて急速に円高になることがあります。

 

流動性が低い状態&下落が大きくなり始めたら警戒!

 

過去のフラッシュクラッシュ(前兆を知る)

過去のフラッシュクラッシュを分析して前兆を予測します。果たして前兆を知ることはできるのでしょうか?

 

いくつか過去のフラッシュクラッシュを見ていきましょう!(すみません、拾い画もあるので見た目がバラバラで見にくいかもです・・)

 

フラクラ① 【2016年10月7日】英ポンド -6.5%

日本時間の午前8時頃131.1円から122.5円まで数分で暴落。その騰落率は-6.5%という驚異的なフラッシュクラッシュですが、はっきりとした原因は解明されていません。

 

英ポンド -6.5% / 数分

 

フラクラ②【 2019年1月3日】米ドル -3.3%

流動性の高い米ドルが急変動した有名なフラッシュクラッシュです。背景には、米国Apple社の売り上げ予想発表が下方修正したことが挙げられます。

 

流れとしては以下の通りで、108円を割ったところでフラッシュクラッシュが訪れます。

・日本時間6:30 109.20円

↓1時間で1.2円下落

・日本時間7:35 108.00円

↓3分で3.3円下落

・日本時間7:38 104.73円

7:35から下落が始まり、その後3分ちょっとで3.3円暴落しました。その騰落率は-3.0%で動画でも激しい動きを観察できます。

 

米ドル -3.3% / 3分

 

フラクラ③ 【2019年8月26日】トルコリラ -10.4%

日本時間の午前7時25分頃に5分で1.9円も暴落したが、30分後には元通りになった太刀の悪いフラッシュクラッシュ。

 

18.2円から16.3円までの騰落率はなんと-10.4%!

 

高スワップでトルコリラ買いの日本人投資家が集中しており、買いポジションが偏ることもフラッシュクラッシュを誘発した。

 

トルコリラ -10.4% / 5分

 

フラクラ④ 【2020年3月9日】米ドル -1.74%

コロナショックでボラティリティが激しい毎日で起きたフラッシュクラッシュ。10時40分頃から2分間で103.3円から101.5円まで下落し、騰落率は-1.74%でした。

 

10分前から下落の前兆があるけど、そこまで大きなものではなくフラッシュクラッシュの予測は難しそうです。

 

流れとしては以下の通りで、108円を割ったところでフラッシュクラッシュが訪れます。

・日本時間10:40 103.70円

↓8分で0.45円下落

・日本時間10:48 103.25円

↓2分で1.73円下落

・日本時間10:50 101.52円

騰落率は2分で-1.74%と大きなフラッシュクラッシュではない。

 

この頃のUSD/JPYの日足は・・

毎日2〜3円がザラに動くボラティリティが激しい相場でした。

 

米ドル -1.74% / 2分

 

番外編【2021年12月21日】トルコリラ歴史上の高騰+50.2%

これはフラッシュクラッシュと言わないかもですが、あまりに大きな変動だったのでご紹介させて下さい。暴落ではないので逆フラッシュクラッシュともいえそうですが、その後元に戻す動きはありません。

 

正直、第一波でも十分な変動なので、これで終わりかと思ったのですが、なんと三波までありました。合計の変動率は聞いたことがないレベル+50.2%!!

 

発端はエルドアン大統領の発言によるものでした。「トルコリラの預金者に対してこの年に暴落し続けた為替変動の損失を保証する」というものです。

 

第一波の段階で既にボラティリティが大きく、気付いていれば時間的にも注文できるスピード間ではあります。両建ての場合は買ポジションから売りポジションに資金移動をしたいところです。しかし、通常の出金から入金の処理では間に合わないので振替機能(参考記事)を使う必要があります。

 

トルコリラは歴史的にこういった動きがあることを知っておくべきです。

 

1回目:トルコリラ +18% / 30分
2回目:トルコリラ +12% / 30分
3回目:トルコリラ +11% / 30分

【トータル】+50.2% / 4時間

 

フラッシュクラッシュの今後(前兆を活かす)

流動性の低い時間帯やAI・アルゴリズムの過剰反応があるかぎり、フラッシュクラッシュは今後も必ず起こります。

 

フラッシュクラッシュ対策をしないのなら?

FX初心者にとってはフラッシュクラッシュの対策は難しいかもしれません。フラッシュクラッシュの恐ろしさを知らず、対策に真剣になれない気持ちが原因です。年利6%未満で良いならNISAで積立投資をした方が良いかもしれません。

しかし、NISAには節税効果がありますが、利益がでなければ意味はありません。それどころか一般口座と損益通算ができないデメリットもあります。

 

年利6%以上の収益を上げたいのなら「高金利通貨の両建て」で複利効果を狙うのがオススメです。元本割れのリスクはほぼありません。

 

リスクを避けられる強い投資家を目指すのであれば、前章までの原因や過去のフラッシュクラッシュを念頭に次章の対策を心がけて下さい。

 

フラッシュクラッシュのリスクを避けるために今すぐ対策をすべき!

 

フラッシュクラッシュの対処法5選(前兆から対応)

フラッシュクラッシュの対処法を5つ挙げます。ぜひ今後のFX生活の参考にして下さい。

 

フラクラ対処法5選

① リスクのある時間と通貨ペアを把握

② 相場変動時に強いFX業者を使う

③ 安全なレバレッジでトレード

④ アラートを設定しておく

⑤ OCO注文を入れる

①を知識として持っておき、②の口座を持っておき、③の範囲内でトレードし、④でアンテナをはっておき、⑤で砦を作っておきましょう!

 

① リスクのある時間と通貨ペアを把握

リスクのある時間とリスクのある通貨ペアは把握しておくべきです。フラッシュクラッシュの原因で説明した通りですが、一応おさらいをしておきます。

 

リスクのある時間(NY時間の17時〜19時)

日本時間の早朝

・サマータイム(4月〜10月):午前6時〜8時

・通常季節(11月〜3月):午前7時〜9時

米国・英国・日本の祝日

主要国の祝日をまとめたカレンダーなどでご確認ください。(例)セントラル短資FX→マーケット情報→FX休日スケジュール

 

リスクのある通貨ペア(新興国通貨)

トルコリラ、メキシコペソ、南アフリカランド、人民元、ポーランドズロチなど

 

流動性が低い相場を把握しておきましょう!

 

② 相場変動時に強いFX業者を使う

相場変動時でも平常時に近いトレードができるFX業者を使うとフラッシュクラッシュに有利です。

 

相場変動時はスプレッドが大きく開いたり、スリッページが大きくなるFX業者があります。

 

スリッページ

注文価格よりも若干不利なレートで約定すること。「すべる」とも言う。

スリッページが起きにくいFX業者は「FXプライムbyGMO」が有名です。また、「IG証券」では手数料が少しかかるもののノースリッページ注文ができます。すべるよりかは手数料を払う方がマシです。

 

フラッシュクラッシュ時のスプレッドは、FX業者によってかなり顕著な差があります。

 

平常時のスプレッドではなく、急変時のスプレッドなので情報が集めにくいため、価格差が最も開いた時の買いと売りの1分足で比較します。

 

実際のフラッシュクラッシュ時のデータがでに入り次第、追加します。

 

2019年1月3日フラクラ時の1分足より

順位 FX業者 売り 買い 差(pips)
1 SBI FX 104.975 104.978 0.27
2 FXプライムbyGMO 103.511 103.537 2.6
3 外貨ex byGMO 104.837 104.877 4
4 IG証券 103.614 103.676 6.2
5 GMOクリック証券 105.587 105.937 8
6 外為オンライン 105.090 105.320 23
7 DMM FX 104.438 104.880 44.2
8 外為どっとコム 104.438 105.206 76.8
9 セントラル短資FX 105.983 106.983 100
10 ヒロセ通商 104.297 105.418 112.1

フラッシュクラッシュ時におけるFX業者のスプレッドは大体同じような傾向があるので、参考にはできると思いますが、5位ぐらいまでは一桁なので許せる範囲ですね。

 

急変時のスプレッドが最悪なレベルで広くなるFX業者があることに注意!

 

③ 安全なレバレッジでトレード

安全なレバレッジを知っておけば、フラッシュクラッシュの対策が可能です。

 

過去最大の下落をカバーできるレバレッジでトレードすれば、フラッシュクラッシュによるロスカットの心配が少ないです。過去最大の下落を数年ほど振り返れば、おおむね把握することができます。

 

例えば、上記はトルコリラの場合の1日の変動率です。

 

トルコリラの歴史的変動

最大暴落 2018年8月 約-20%
最大暴騰 2021年12月 約+30%

※最大暴騰はデータ元によっては+50%となる。

2018年8月10日のトルコショックが過去最大の暴落。逆に過去最大の高騰は2021年12月のエルドアン大統領による預金保護の発言。

 

これら歴史的にも最大のフラッシュクラッシュが起きても大丈夫なレバレッジを保てば、ロスカットは回避できます。

 

証拠金維持率・レバレッジ・耐えれる変動率の関係

変動率30%をカバーできるのはレバレッジ3まで。証拠金維持率は830%以上。

 

参考記事:トルコリラの適正レバレッジ

 

各通貨の過去の最大変動率をカバーできるレバレッジで維持率を保てばOK!

 

④ アラートを設定しておく

全てのフラッシュクラッシュに言えることではないですが、前兆としてボラティリティが激しくなるケースがあります。各証券口座のスマホアプリで手動で好きなレートにアラートを設定しておけば、気付きやすいので便利です。

 

トルコリラのスワップが最も高いIG証券もアラート機能でスマホ通知ができます。

 

また、LINE証券では重要な経済指標の前にスマホ通知が届きます。もちろん、発表後にも結果通知は届くので、他のスマホアプリと合わせて利用すると便利です。

 

スマホアプリは変動に気付きやすいので設定しておくべし。

 

⑤ OCO注文を入れておく

買いポジションだけの場合、損切り注文を入れておけばロスカットは防げます。ですが、フラッシュクラッシュは元に戻ろうとする性質があります。結果的に損切り前の値の付近まで戻したとしたら、損切りしない方が良かったということになります。

 

買いポジションだけの場合、フラッシュクラッシュは暴落後すぐに急騰する性質があるので、損切り注文が逆効果になる可能性がある。

 

上記のようにフラッシュクラッシュは落ち着くと元のトレンドに戻す傾向がある。

 

その一方で両建ての場合、OCO注文でリスクを軽減することが可能です。

 

OCO注文

指値注文と逆指し値注文を同時に発注すること。

OCO注文では損切りと利確の両方を決定できます。

 

両建ての場合、OCO注文を入れておけば、フラッシュクラッシュによるリスクを軽減することができます。

 

買いポジションと売りポジションの両方に同じレートのOCO注文を入れておけば、同じ量の利益と損失が同時に確定するからです。

(フラッシュクラッシュは元に戻ろうとする性質上、片方だけロスカットになると損失となる)

参考記事:OCO注文について

 

ただし、スプレッドが広くなりすぎると、買いと売りのレートに乖離が起きてしまうので、片方だけ約定してしまうことに注意が必要です。

 

フラッシュクラッシュのような相場変動時に強いFX業者を使うを使うことが重要です。

 

フラッシュクラッシュの前兆と原因を特集!【対処法5選】(まとめ)

ここまででフラッシュクラッシュの前兆と原因についてご案内させていただきました。

 

フラッシュクラッシュの前兆としてボラティリティが大きくなることが多いが必ずではありません。

 

記事の要点をまとめていきます。

 

フラッシュクラッシュ4つの原因

①アルゴリズムの過剰反応

②取引量が少ない時間

③マイナー通貨の低い流動性

④ストップ注文とロスカットの連鎖

原因が重なるとさらにフラッシュクラッシュの可能性アップ。

 

過去のフラッシュクラッシュ

年月日 日本時間 通貨ペア 騰落レート 騰落率
2016年10月7日 8:00頃 英ポンド/円 131.1→122.5円 -6.5%
2019年1月3日 7:35〜38 米ドル/円 108.0→104.7円 -3.3%
2019年8月26日 7:25〜30 トルコリラ/円 18.2→16.3円 -10.4%
2020年3月9日 10:40〜42 米ドル/円 103.3→101.5円 -1.74%
2021年12月21日 12:00頃〜4時間 トルコリラ/円 6.092→9.154円 +50.2%

日本時間の早朝と新興国通貨の変動率が激しいことに注意。

 

フラクラに強いFX業者ランキング

順位 FX業者 急変時スプレッド スワップ スリッページ
1 IG証券
2 SBI FX
3 FXプライムbyGMO
4 外貨ex byGMO
5 GMOクリック証券
6 外為オンライン
7 DMM FX
8 外為どっとコム
9 セントラル短資FX ×
10 ヒロセ通商 ×

IG証券はオールマイティに強い。

 

フラクラ対処法5選

① リスクのある時間と通貨ペアを把握

② 相場変動時に強いFX業者を使う

③ 安全なレバレッジでトレード

④ アラートを設定しておく

⑤ OCO注文を入れておく

①は必要知識、②は必要口座、③の範囲内でトレードし、④でアンテナをはり、⑤で砦を作っておきましょう!

 

特に③は重要です!

 

過去のフラッシュクラッシュから、新興国のトレードではレバレッジ3以内、メジャー通貨ではレバレッジ10以内だとロスカットの可能性は低い。

 

フラッシュクラッシュには原因と前兆があり、対策もある程度可能ということが分かりました。数年に1回のイベントなので見落としがちですが、ロスカットなど大損失を招く事態になりかねません!

 

1回の大きなミスを防ぐことは、FX投資家にとっては重要事項なので対策をしておきましょう!

 

というわけで今回は以上です。

 

 

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